วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง Relative Strength Index (RSI) และที่ที่มันสามารถเป็นประโยชน์ได้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด มันได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง J. Welles Wilder Jr. และพร้อมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1978 ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่วัดทิศทางและพลวัตของแนวโน้มของเครื่องมือการลงทุนและกำหนดว่าราคาของมันเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนในช่วงเวลาหนึ่ง
วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณดัชนี RSI คือ:
RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))]
U(n) – เฉลี่ยกำไรในช่วง n ระยะเวลา
D(n) – เฉลี่ยขาดทุนในช่วง n ระยะเวลา
ตัวชี้วัดจะแสดงในหน้าต่างแผนภูมิแยกต่างหากและเส้นของมันจะเคลื่อนที่ (สั่น) ระหว่างค่า 0 ถึง 100 เมื่อคำนวณ U(n) และ D(n) จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย (SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ในการตั้งค่าพื้นฐาน จำนวนระยะเวลาจะถูกตั้งค่าเป็น 14 และระดับตลาดซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปจะเกิดขึ้นโดยเส้นที่ค่า 70 และ 30
Oversold vs. Overbought (ขายมากเกินไป vs. ซื้อมากเกินไป)
พื้นฐานของสมมติฐานของ Wilder คือหากราคาของเครื่องมือเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป ในบางจุดเครื่องมืออาจถูกพิจารณาว่าซื้อมากเกินไป หากในทางกลับกันราคาลดลงอย่างรวดเร็ว มันจะถูกพิจารณาว่าขายมากเกินไป นี่คือพื้นฐานสำหรับการใช้ตัวชี้วัดนี้ที่ง่ายที่สุด เช่น การขายเครื่องมือเมื่อราคาสูงกว่า 70 และการซื้อเครื่องมือเมื่อราคาต่ำกว่า 30
ข้อเสียของวิธีการนี้คือเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่ง ราคาอาจสูงกว่า 70 (หรือต่ำกว่า 30) ค่อนข้างบ่อยและตัวชี้วัดอาจสร้างสัญญาณเท็จ นักเทรดบางรายแก้ไขปัญหานี้โดยย้ายเกณฑ์ไปที่ 80 และ 20 แต่โดยรวมแล้ว วิธีการพื้นฐานนี้ทำงานได้ดีขึ้นในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มและเคลื่อนที่ไปด้านข้าง
Divergence
การใช้ RSI อีกวิธีหนึ่งคือการดู Divergence (สัญญาณความแตกต่างของทิศทางราคาและอินดิเคเตอร์) Wilder ถือว่าการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันระหว่างราคาและ RSI เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ดังนั้น เมื่อราคาของสินทรัพย์ทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher Highs) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Highs) แสดงว่าสัญญาณ Divergence นี้เป็นสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับตัวลดลง ซึ่งเรียกว่า Bearish Divergence (สัญญาณ Divergence ขาลง) ในทางกลับกัน เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Lows) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) แสดงว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคากำลังจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า Bullish Divergence (สัญญาณ Divergence ขาขึ้น)
การเทรดตามแนวโน้ม (Trends Trading)
แม้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้มองว่า RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้ม แต่ก็สามารถใช้ในการเทรดตามแนวโน้มได้ นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์อย่าง Andrew Cardwell ได้คิดค้นการใช้งาน RSI ในช่วงที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น โดยจากการตีความพื้นฐาน ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ RSI อยู่เหนือระดับ 50 และจะอยู่ในแนวโน้มขาลงเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 อย่างไรก็ตาม Caldwell ได้นำเสนอช่วง (ranges) ที่ช่วยให้การระบุแนวโน้มของตลาดชัดเจนขึ้น ดังนั้น เมื่อ RSI อยู่ระหว่าง 40 ถึง 80 ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อ RSI อยู่ระหว่าง 60 ถึง 20 ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาลง
วิธีการใช้งานอื่น ๆ
อีกวิธีหนึ่งในการใช้ RSI คือการลากเส้นแนวโน้ม (trend lines) ลงในกราฟ RSI โดยการที่เส้น RSI ตัดผ่านเส้นแนวโน้มจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม นอกจากนี้ การตัดกันระหว่างเส้น RSI สองเส้นที่มีระยะเวลา (periods) ต่างกันก็สามารถใช้ในการหาจุดเข้าออเดอร์ได้ เช่นเดียวกับการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) เป็นต้น นักเทรดมักจะปรับเส้น RSI เพื่อแสดงถึงสภาวะตลาดที่ซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) หรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าหรือยาวกว่า 14 periods เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ RSI มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน สำหรับผู้ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ RSI จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีคุณค่า วิธีการใช้ที่เหมาะสมที่สุดคือการผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
เทรดทองก็ต้องได้คืน! กับโปร Cash Back สุดคุ้มจาก FBS
เทรดกับ FBS โบรก Big 3 ของไทยได้อะไรบ้าง?
เปิดบัญชีใหม่หรือต้องการเพิ่มบัญชีเสริม อย่าลืมหาช่องใส่ รหัสพันธมิตรหรือ Partner Code: 414491
ลิงก์เพื่อเพิ่มบัญชีเสริมขึ้นมาจากของเดิม: https://fbs.partners?ibl=57410&ibp=414491
ถ้าต้องการความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แอด Line ทีมงานครูเจี๊ยบได้ที่ LINE: @krujeabforex
