Bollinger Bands คืออะไร
Indicator วิเคราะห์สภาวะตลาดการเงิน ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ "Technical Analysis" ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยวิเคราะห์ผ่านเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Standard Deviation หรือ "SD" ซึ่งมันจะสร้าง "Band" หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น และนักเทคนิคจะใช้กรอบดังกล่าวในการวิเคราะห์สภาวะตลาด
Bollinger Bands บอกอะไร?
เป็นตัวบ่งชี้ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อดูแนวโน้มของราคา ความต่อเนื่องของราคาว่ายังสามารถเคลื่อนตัวในแนวโน้มนั้นหรือไม่ และวัดเป้าหมายการกลับตัวของราคา ซึ่งจะทำงานได้ดีเมื่อราคาเกิดแนวโน้มทั้งแนวโน้มขึ้น หรือแนวโน้มลง ไม่เหมาะในการใช้งานในตลาดช่วงแกว่งตัวออกด้านข้างหรือ Sideway
Bollinger Bands จะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น ซึ่งเส้นตรงกลางนั้น จริงๆ คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ธรรมดาๆ ส่วนอีก 2 เส้น คือเส้น Band ที่สร้างขึ้นจากค่า SD โดยมันจะหุ้มด้านบนและด้านล่างของเส้น SMA ไว้
1. Upper Band หรือ BB Top
2. Lower Band หรือ BB Bottom
3. Middle Band หรือ BB average
ตามหลักสถิติ : Band ด้านบน คือ จุดที่ราคาแพงเกินไป
หากราคาปะทะ Band บน แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Sell
ตามหลักสถิติ : Band ด้านล่าง คือ จุดที่ราคาถูกเกินไป
หากราคาปะทะ Band ล่าง แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Buy
Bollinger Bands ใช้บอกการเกิดแนวโน้มของตลาดโดยใช้เส้นตรงกลาง Middle Band เป็นเส้นที่แบ่งแยกระหว่างแนวโน้มขึ้น หรือแนวโน้มลง
แนวโน้มขาขึ้น
เมื่อราคาลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วราคากระชากตัวขึ้นมาเหนือเส้น Middle Band ซึ่งถ้าพักตัวได้เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางของตลาด โดยเปลี่ยนจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขึ้น หลังจากนั้นเส้น Middle Band จะทำอีกหนึ่งหน้าที่คือเส้นเทรนไลน์เพื่อคอยประคองแนวโน้มนี้ไปจนกว่าราคาจะเคลื่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่าเส้นก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มต่อไป
แนวโน้มขาลง
เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วทิ้งตัวลงมาต่ำกว่าเส้น Middle Band ซึ่งขาลงมักลงเร็วกว่ามาก เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางของตลาด โดยเปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นเป็นแนวโน้มลง และเช่นเดิมหลังจากนั้นเส้น Middle Band จะทำหน้าที่เป็นเส้นเทรนไลน์เพื่อคอยประคองแนวโน้มนี้ไปจนกว่าราคาจะสามารถเบรคเส้น Middle band ได้ก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มต่อไป
Bollinger Bands ในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะตั้งค่าไว้ที่ (20,2) ซึ่งหมายถึง Simple Moving Average 20 แท่งเทียน และคำนวณค่า SD ที่ระดับที่ 2 (โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่า SD ในสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยตรง) ตัว Band ที่สร้างจากค่า SD นอกจากจะใช้สังเกตการกลับตัวของราคาได้แล้ว มันยังสามารถบ่งบอกสภาวะตลาดโดยรวมได้
กรอบ Band คือตัวแทนของความผันผวน
หาก Band ขยายกว้าง : ผันผวนมาก
โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีน้อยลง เช่น หากราคาเป็นขาขึ้น และพักตัวแบบมี Band ที่กว้าง (กรอบราคาที่พักตัวมีความผันผวนสูง) โอกาสในการ Breakout ในทิศขาขึ้น จะทำได้ยากมาก เพราะต้องใช้กำลังมากในการดันราคาให้ผ่านกรอบพักตัว
ดังนั้น ราคาจะ Pullback กลับมาได้ง่ายกว่า
เทรดเดอร์มักใช้เทคนิค Scalping เทรดสวนกลับมาบริเวณกรอบ Band
หาก Band บีบตัวแคบ : ผันผวนน้อย
โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีเพิ่มขึ้น เพราะกรอบ Band ที่บีบตัวแคบ จะหมายถึง การพักตัวที่มีความผันผวนน้อย ซึ่งในทางเทคนิค คือลักษณะของการพักตัวที่มีความเสถียร และง่ายต่อการ Breakout ตามแนวโน้มเดิมไป
เทรดเดอร์อาจเพิ่มสถานะในทิศทางเดิม และล็อคกำไรไว้ส่วนหนึ่ง เมื่อราคาสามารถ Breakout ออกไปได้จริงๆ
วิธีการใช้ในการเทรด
- เทรดตามเทรนด์
- เทรดเมื่อเปลี่ยนเทรนด์
- จากรูปด้านบนเส้นบนและเส้นล่างจะใกล้กันที่บริเวณลูกศรสีขาว ให้จำไว้ว่าเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวน้อยอย่างนั้นช่องแบนด์แคบ จะเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหญ่ ให้ดูตามลำดับเหตุการณ์ตัวเลขประกอบความเข้าใจ
- แท่งเทียนเบอร์ 1 มีไส้เทียนยาวแปลว่ามีแรงซื้อเข้ามาที่ตลาดปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาจึงสูงขึ้น นี่คือสัญญาณอย่างแรกในการเข้าซื้อ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อให้ ตลาดจะมีการส่งสัญญาณต่อมาให้เ
- หลังจากแท่งเทียนเบอร์ 1 ตลาดเริ่มนิ่งและเส้นแบนด์บนและล่างเข้ามาใกล้กัน แท่งเทียนเบอร์ 2 แสดงให้เห็นว่ามีการหลุดไปด้านต่ำกว่าเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ ล่างแต่สามารถกลับขึ้นมาปิดเหนือแท่งได้เป็นแท่งที่มีไส้เทียนยาวแสดงให้เห็นว่าเกิดแรงซื้อขึ้นข้าซื้อ
- จากนั้นตลาดก็กลับมานิ่งๆอีกหลายแท่งเทียนแต่แท่งเทียนที่สามเป็นตัวยืนยันว่าเกิดการระเบิดของช่วงขึ้นแล้ว ซึ่งถ้ายังไม่ซื้อให้ซื้อหลังจากจบแท่งเทียนที่ 3 ถึงแม้จะมีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดการระเบิดของช่วงแล้ว สัญญาณที่ดูเหมือนว่าแสดงการเปลี่ยนเทรนด์ครั้งแรกอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางแต่คือสัญญาณการดำเนินต่อของทิศทาง
- การระเบิดด้านบนเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหญ่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น นี่เป็นแค่ตัวอย่างของขอบเขต และการระเบิด แต่ถ้ากราฟแท่งเทียนทำให้สับสนก็ควรจะเปลี่ยนไปดูกราฟเส้นเป็นระยะๆเพื่อหาแนวต้านและแนวรับของช่วงนั้นๆ เพราะกราฟเส้นเกิดจากการพล็อตจุดราคาปิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตีความของสัญญาณโบลิงเจอร์แบนด์และการคาดเดาตลาด ลองดูกราฟเส้นด้านล่างประกอบความเข้าใจ
จากตัวอย่างขอบเขตแนวรับแนวต้าน(วงกลมสีฟ้า)จะสามารถเห็นได้ชัดกว่าถ้าดูจากกราฟเส้น ตัวเลข 1 2 3 แสดงถึงแท่งเทียนที่ 1 2 3 จากรูปที่แล้ว ในกราฟเส้นด้านบนช่วงการระเบิดของเเบนด์ก็สอดคล้องกันกับแท่งเทียนหมายเลข 3 เส้นราคาขึ้นแตะและวิ่งไปล้อกับเส้นแบนด์บนแปลว่าเกิดการระเบิดของช่วงราคาและเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขึ้น
ดังนั้นราคาปิดจึงสำคัญเมื่อใช้คู่กับโบลิงเจอร์แบนด์ เส้นแบนด์ล่างจะไม่ระเบิดลงถ้าแท่งเทียนปิดบนเส้น และเส้นแบนด์บนจะไม่ระเบิดขึ้นถ้าแท่งเทียนปิดแท่งต่ำกว่าเส้น
สรุปคือหนึ่งในวิธีการดูเทรนด์โดยการใช้โบลิงเจอร์แบนด์ คือการหาช่วงขอบเขตราคาและรอการระเบิดเลือกทิศทาง
โบลิงเจอร์แบนด์จะใช้ดีมากในการตามเทรนด์ ลองดูตัวเลขตามรูปด้านล่าง เบอร์ 1 แสดงให้เห็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางที่ชัดเจน ถ้าจะซื้อให้รอสัญญาณการยืนยันที่แท่งเทียนเบอร์ 2 ซึ่งผู้เขียนจะซื้อเมื่อปิดแท่งเทียนเบอร์ 2 เมื่อแท่งเทียนอีกสองสามแท่งต่อมาได้ขึ้นทะลุเส้นแบนด์กลางขึ้นมาและถึงแม้ว่าจะปิดต่ำกว่าเส้นแบนด์บนเล็กน้อยแต่ทุกแท่งก็ปิดเหนือเส้นแบนด์กลางในรูปโซน 3 บางแท่งมีลักษณะความพยายามที่จะกดให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นแบนด์กลางแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งก็คืออีกสัญญาณที่ยืนยันการเริ่มต้นของเทรนด์ขึ้น โซน 3 เป็นส่วนสำคัญที่สุดสุดของรูปด้านล่าง นักลงทุนที่ไม่กล้าเสี่ยงบางคนก็ชอบที่จะซื้อเมื่อเกิดรูปแบบการยืนยัน พวกเขาจะซื้อเมื่อราคาได้ทะลุเส้นสีแดงขึ้นไป (เบอร์4) และตั้ง stoploss ที่ราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่ทะลุเส้นแบนด์กลางลงไปได้ และอย่างที่เห็นคือราคาสามารถขึ้นไปได้อย่างแรง (ลูกศรสีแดงอันแรก) ในระหว่างนี้อาจจะมีแท่งเทียนสีแดงแต่ไม่นับว่าเป็นสัญญาณการกลับเทรนด์ ที่เบอร์ 5 ราคาลงไปทดสอบเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลาง จุดนี้คือการเริ่มต้นของคลื่นที่ 2 ตามหลักการนับคลื่นอีเลียตเวฟ ซึ่งเป็นที่ๆนักลงทุนบางคนรอการย่อลงมาเพื่อเข้าซื้อ
ลักษณะของการเปลี่ยนเทรนที่แสดงรูปแบบชัดคือ แท่งเทียนขึ้นทะลุเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนหรือลงทะลุโบลิงเจอร์แบนด์ล่างแล้วตามด้วยแท่งเทียนสีตรงข้าม รูปด้านล่างนี้คือตัวอย่างตามรูปที่ 1 ที่ให้ดูไปแล้วนำมาขยายให้ดูชัดๆอีกครั้ง
แท่งเทียนเบอร์ 1 ซึ่งเป็นแท่งเทียนแสดงสภาวะลงของราคาทั้งแท่งอยู่นอกเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างตามมาด้วยแท่งเทียนเบอร์ 2 เป็นแท่งเทียนแสดงสภาะวะขึ้น ลักษณะของแท่งคือมีไส้เทียนด้านบนและไส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนปิดแท่งเทียนแรกแทบทั้งหมด แท่งเทียนสองแท่งนี้ก่อให้เป็นรูปแบบเรียก Piercing Line และรูปแบบ Piercing Line ที่สามารถทะลุโบลิงเจอร์แบนด์ไปได้จะเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมาก และ Piercing Line จะเรียกว่า Dark Cloud Cover เมื่อมันเกิดขึ้นที่ยอด แนะนำให้เรียนรู้เรื่องสัญญาณแท่งเทียนประกอบด้วย
สัญญาณการกลับตัวเพิ่มเติม
Bullish Engulf
ลองสังเกตุดูว่าแท่งเทียนทั้งสองแท่งทะลุออกจากเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างได้อย่างไรและแท่งเทียนแท่งที่สองสามารถคลอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้ทั้งหมด
Dark Cloud Cover
สังเกตุการที่แท่งเทียนทั้งสองแท่งทะลุออกจากเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างได้อย่างไรและแท่งเทียนแท่งที่สองสามารถคลอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้ทั้งหมดโดยแท่งเทียนแท่งที่สองมีไส้เทียนด้านบนยาว
สัญญาณหลอก
สัญญาณหลอกมีทั้งการหลอกว่าการระเบิดเทรนด์และหลอกการเปลี่ยนเทรนด์ สำหรับคนที่เทรดโดยอาศัยการกลับตัวจะพบสัญญาณหลอกบ่อยครั้งเพราะเทรนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าเมื่อไหร่มีการกลับตัว ถ้าไม่อยากตกหลุมพรางของสัญญาณการกลับตัวหลอกให้มองข้ามสัญญาณการกลับตัวแรกและสัญญาณที่สองสัญญาณแรกเมื่อเทรนชัดเจนและแรง ถ้าอยากรอการระเบิดที่ใหญ่และแรงอย่ารีบเข้าทำการซื้อขายเมื่อเห็นสัญญาณระเบิดที่อ่อนและไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางคนจะเข้าทำการชอตเมื่อเห็นสัญญาณด้านล่าง ซึ่งความแรงของสัญญาณน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปด้านบน
เพราะอะไรที่ทำให้รู้ว่าสัญญาณเป็นสัญญาณหลอก
1. เทรนขาขึ้นมีความแรงและสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เทรนด์ขึ้นที่มีความแรงคือเทรนด์ขึ้นที่มีความชัดสูงอย่างมากยังไม่มีลักษณะของหมดแรงซื้อ เทรนค์ควรส่งสัญญาณการหมดแรงก่อนเป็นการบอกว่าการกลับตัวใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว
2. ถึงแม้ว่ามากกว่า 50% ของแท่งเทียนที่ 1 และ 2 อยู่นอกเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนแต่ก็ไม่สามารถนับเป็นสัญญาณการกลับตัวที่แรงได้เพราะแท่งเทียนทั้งสองไม่ยาวพอและค่อนข้างสั้นด้วยซ้ำ
แท่งเทียนทั้งสองไม่มีไส้เทียนด้านบนที่ยาวที่แสดงถึงแรงขายที่มาก แท่งเทียนที่สองสั้นมากและไม่สามารถครอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้
Bollinger Bands สูตร "Double BB"
การตั้งค่า Bollinger Bands ตามสูตร DBB
ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 1 ลงบนกราฟ
ไปที่ 'Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 และค่า Deviations ที่ 2
ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 2 ลงบนกราฟ และให้เปลี่ยนสีเพื่อแยกแยะได้
ไปที่ 'Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 แต่ค่า Deviations ให้เลือกแค่ 1
เมื่อตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ หน้าตาของ Bollinger Bands จะออกมาในลักษณะนี้ หรือก็คือ จะมีเส้นค่าเฉลี่ยตรงกลาง 1 เส้น และเส้น Band อีก 4 เส้น รวมทั้งหมดเป็น 5 เส้น
A1 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 2
B1 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 1
X : จุดกึ่งกลางของ DBB ซึ่งก็คือ Simple Moving Average 20 แท่งเทียน
B2 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 1
A2 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 2
พื้นที่ว่างระหว่าง Band แต่ละเส้น จะใช้เพื่อกำหนดโซนในการเข้าเทรด ทั้งฝั่ง Buy หรือ Sell ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งหมดจะสามารถแบ่งโซนการเทรดได้เป็น 4 โซน ดังต่อไปนี้
โซน Buy : ระหว่าง A1 ถึง B1
โซนกลาง Neutral : ระหว่าง B1 ถึง X
โซนกลาง Neutral : ระหว่าง X ถึง B2
โซน Sell : ระหว่าง B2 ถึง A2
โดยโซนในการ Buy จะอยู่บริเวณ "กรอบบน" ซึ่งหมายถึง ต้องรอให้ราคาเคลื่อนออกจากโซนกลางเส้นสีแดงออกไปเกาะกลุ่มบริเวณโซนสีฟ้าด้านบนก่อน ลองสังเกตโซนการเทรดอย่างละเอียดดังต่อไปนี้
Buy Zone : ถ้าราคาอยู่กรอบบน หรือระหว่าง B1 ถึง A1 แนวคิดนี้จะมองว่า ราคาเป็น Strong Uptrend โดยตราบใดที่เทียนกราฟแท่งเทียนยังคงปิดอยู่ในโซนบน ก็ถือว่า ราคามีโอกาสในการไปต่อสูงกว่าการกลับตัว (Continuation)
Sell Zone : ถ้าราคาอยู่กรอบบน หรือระหว่าง B2 ถึง A2 จะมองว่า ราคาเป็น Strong Downtrend โดยตราบใดที่เทียนกราฟแท่งเทียนยังคงปิดอยู่ในโซนล่าง ก็ถือว่า ราคามีโอกาสในการไปต่อในทิศทางขาลงที่สูงกว่า
Neutral Zone : โซนตั้งแต่ B1 ถึง B2 (SD ระดับที่ 1) จะมองว่า เป็นโซนที่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ดังนั้นราคามีโอกาสเหวี่ยงกลับไปกลับมาได้ง่ายกว่า ดังนั้น ถ้าราคาปะทะ Band ไม่ว่าจะฝั่ง B1 หรือ B2 แล้วกราฟแท่งเทียนยังมีราคาปิดที่อยู่ในโซน ก็ถือว่า เป็นโอกาสในการเทรดสวนกลับเข้ามาในจุดกึ่งกลาง หรืออาจจะเลือกที่จะไม่เทรด เพราะยิ่งถ้าในตลาดหุ้น จะมีพื้นที่ส่วนต่างราคาน้อย จนอาจไม่คุ้มค่าในการที่จะเสี่ยงเข้าไปเทรด
DBB คือการเทรดตามแนวโน้ม และมันยังต้องพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด ความจริงมีสิ่งทีต้องจำแค่ 2 อย่างเท่านั้น อย่างแรก คือ ถ้าราคาไม่สามารถปิดทะลุโซนกลางออกไปได้ ก็ให้เทรดกลับเข้ามา อย่างที่สอง คือ ถ้าราคาสามารถ Breakout และปิดนอกโซนกลางได้ ก็ให้เทรดตามแนวโน้มนั้นไป
เทคนิคนี้ควรใช้ในไทม์เฟรมที่ใหญ่ เช่น Day หรือ Week เพราะการใช้ DBB ในไทม์เฟรมที่เล็กมาก เช่น 5 นาที เทคนิคนี้จะใช้ได้ผลน้อย เพราะราคาสามารถทะลุโซนกลางได้ง่าย แต่ราคาไม่ไปต่อ หรือเป็นลักษณะ False Breakout นั่นเอง
