RSI ย่อมาจาก
"Relative Strength Index" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
"ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์"
นี่คือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นหรือตลาดการเงิน
เพื่อวัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
โดยพิจารณาจากการปิดราคาสูงและปิดราคาต่ำในช่วงเวลานั้น เป็นตัวชี้วัดที่มีค่าอยู่ในช่วง
0 ถึง 100 และใช้เพื่อชี้บ่งสภาวะซื้อมากเกินไป
(Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์นั้นๆ
และช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสำหรับผู้เทรด
RSI หรือ
Relative Strength Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของราคาหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, ค่าเงิน, หรือสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆ
ในตลาดการเงิน โดยปกติจะมีช่วงค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 และใช้ในการตรวจสอบสภาวะซื้อมากเกินไป
(Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์นั้นๆ
การทำงานของ RSI
RSI คำนวณโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของราคาที่ปิดสูงในช่วงเวลาหนึ่งกับค่าเฉลี่ยของราคาที่ปิดต่ำในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยสูตรทั่วไปในการคำนวณ RSI คือ:
โดย RS (Relative Strength) เป็นอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยของการปิดสูงต่อค่าเฉลี่ยของการปิดต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด
(เช่น 14 วัน).
การใช้ RSI ในการเทรด
1.ระดับ Overbought และ Oversold: RSI มีค่ามากกว่า 70
ถือว่าเป็นสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป)
ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการปรับตัวลดลงของราคาในอนาคต ในทางกลับกัน, RSI มีค่าน้อยกว่า
30 ถือว่าเป็นสภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)
ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต.
2.การแสดงสัญญาณ Divergence: การเกิด Divergence เมื่อ
RSI และราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา.
จากภาพ เราจะพบว่าราคา ปรับตัวขึ้น แต่ะอินดิเคเตอร์กดตัวต่ำลง มีโอกาสลงได้ค่ะ
3.การตัดเส้นระดับกลาง (50 Line Cross): การที่ RSI
ตัดผ่านระดับ 50 อาจใช้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม,
โดยการขึ้นไปเหนือ 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น
และการตกลงไปต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง.
ข้อควรระวังในการใช้
RSI
การใช้ RSI ในการวิเคราะห์ตลาดมีประโยชน์มากมาย
แต่ก็มีข้อควรระวังที่สำคัญที่นักลงทุนและนักเทรดควรทราบ:
1. การตีความสัญญาณผิดพลาด: แม้ว่า RSI จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุสภาวะ
Overbought หรือ Oversold แต่การตีความสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นไปได้ยาก
เพราะบางครั้งตลาดสามารถอยู่ในสภาวะเหล่านี้ได้นานก่อนที่จะมีการกลับตัวของราคาจริงๆ
2. Divergence อาจไม่นำไปสู่การกลับตัวของราคาเสมอไป:
การค้นพบ Divergence ระหว่าง RSI และราคาสินทรัพย์อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ Divergence จะนำไปสู่การกลับตัวของราคา
ควรใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อยืนยันก่อนการตัดสินใจทำการเทรด
3. อาจมีสัญญาณเท็จ: เหมือนกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ RSI ก็อาจให้สัญญาณเท็จ
เช่น อาจแสดงสัญญาณ Overbought หรือ Oversold แต่ราคาไม่มีการกลับตัวตามที่คาดการณ์ไว้
4. ไม่ควรใช้ RSI เป็นเครื่องมือเดียว: แม้ RSI จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
แต่การพึ่งพามันเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจทางการเงินหรือการเทรดอาจไม่ปลอดภัย
ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า
5. การตั้งค่า RSI ที่ไม่เหมาะสม:
การตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการคำนวณ RSI (เช่น 14 วันเป็นมาตรฐาน)
อาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์หรือทุกชนิดของสินทรัพย์
การปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและเป้าหมายการลงทุนของคุณอาจจำเป็น
โดยรวมแล้ว, RSI เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ
เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน.